Chào mừng bạn đến với Bài 6 trong chuỗi huấn luyện giao dịch chuyên sâu J.M. Hurst.
Ở Bài 5, chúng ta đã phá vỡ rào cản tâm lý để học cách kiếm tiền từ việc Bán Khống. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng để nâng cấp hệ thống giao dịch của mình từ “Thủ công” lên “Tự động hóa”.
Nếu như việc vẽ đường xu hướng (VTL) ở các bài trước đòi hỏi đôi mắt tinh tường và nghệ thuật kẻ vẽ (thứ dễ bị cảm xúc chi phối), thì ở chương này, Hurst sẽ đưa cho chúng ta một công cụ lạnh lùng, chính xác và khách quan tuyệt đối. Đó là Toán học.
Bài 6: Tự Động Hóa Phân Tích – Sức Mạnh Tiềm Ẩn Của Đường Trung Bình Động
Dựa trên nội dung Chương 6: COMPUTE YOUR WAY TO INCREASED PROFITS
Hầu hết trader dùng đường trung bình động (Moving Average – MA) một cách sai lầm. Họ dùng nó để tìm hỗ trợ/kháng cự động, hoặc dùng để xem xu hướng (cắt lên là mua, cắt xuống là bán). Nhưng họ luôn gặp một vấn đề chết người: Độ trễ (Lag). Khi đường MA báo mua, giá thường đã chạy được một quãng xa rồi.
Với tư cách là một kỹ sư vật lý, J.M. Hurst nhìn đường MA theo cách khác: Ông coi nó là một Bộ Lọc Sóng (Wave Filter).
1. Bản Chất Vật Lý: Tại Sao Phải Dùng Máy Tính?
Hãy tưởng tượng bạn đang nghe đài radio nhưng bị nhiễu sóng (tiếng rè). Bạn vặn nút “Tone” để lọc bớt tiếng rè, giúp giọng nói người dẫn chương trình trong trẻo hơn.
- Tiếng rè: Là những biến động giá ngẫu nhiên, ngắn hạn (nhiễu).
- Giọng nói: Là chu kỳ sóng chính (Trend/Cycle) mà bạn muốn bắt để kiếm tiền.
- Đường MA: Chính là cái nút vặn lọc nhiễu đó.
Mục tiêu của chương này là dạy bạn cách cài đặt thông số cho “cái nút vặn” này sao cho nó triệt tiêu hoàn toàn những con sóng nhỏ gây nhiễu, và chỉ hiển thị rõ nét con sóng lớn mà bạn muốn giao dịch.
2. Quy Tắc “Nửa Chu Kỳ” (The Half-Span Rule)
Đây là quy tắc vàng của Hurst, bạn cần học thuộc lòng:
“Một đường trung bình động sẽ san phẳng (triệt tiêu) bất kỳ con sóng nào có độ dài bằng đúng chiều dài (Span) của nó.”
Ví dụ: Nếu thị trường đang có một chu kỳ dao động đều đặn 10 tuần.
- Nếu bạn dùng MA 10 tuần: Đường MA sẽ chạy thẳng tắp (hoặc cong rất nhẹ), triệt tiêu hoàn toàn sự lên xuống của sóng 10 tuần.
- Nếu bạn dùng MA 5 tuần (Nửa chu kỳ): Đường MA sẽ uốn lượn theo sóng 10 tuần với biên độ rõ ràng nhất.
=> Kết luận: Để giao dịch một chu kỳ có độ dài X, bạn phải sử dụng đường MA có độ dài là X/2 (một nửa X). Đường MA này sẽ lọc bỏ các sóng con (X/2, X/4…) nhưng vẫn giữ lại nguyên vẹn hình dáng của sóng X để bạn nhìn thấy đỉnh và đáy của nó.
3. Khắc Phục Độ Trễ: Kỹ Thuật Dịch Chuyển (Centered Moving Average)
Như đã nói, MA truyền thống luôn đi sau giá. Tại sao? Vì giá trị trung bình của 10 ngày qua về mặt logic phải nằm ở “giữa” 10 ngày đó (tức là ngày thứ 5), nhưng các phần mềm lại vẽ nó ở ngày thứ 10 (ngày hiện tại). Điều này làm hình ảnh bị lệch pha.
Giải pháp của Hurst: Vẽ đường MA lùi lại quá khứ đúng một nửa chiều dài của nó (Displacement).
- Công thức:
- Độ dài MA (Span) = N
- Độ dịch chuyển (Offset/Shift) = -N/2 (Lùi lại N/2 nến).
Khám phá
4. Thiết Lập Hệ Thống Giao Dịch Tự Động
Dưới đây là cách bạn thiết lập biểu đồ theo chuẩn Hurst để “bắt” con sóng 20 tuần (một chu kỳ rất phổ biến và lợi nhuận cao):
- Mục tiêu: Giao dịch theo sóng 20 tuần (khoảng 4-5 tháng).
- Công cụ 1 – Đường tín hiệu nhanh:
- Độ dài: 10 tuần (bằng 1/2 của 20).
- Dịch chuyển: -5 tuần.
- Tác dụng: Lọc bỏ sóng nhiễu 10 tuần và 5 tuần, làm mượt đường giá.
- Công cụ 2 – Đường xu hướng nền:
- Độ dài: 20 tuần (bằng chu kỳ sóng).
- Dịch chuyển: -10 tuần.
- Tác dụng: Triệt tiêu sóng 20 tuần, chỉ hiển thị xu hướng dài hạn hơn (ví dụ sóng 40 tuần hoặc 18 tháng).
Tín hiệu giao dịch:
- Khi đường MA 10 tuần cắt lên đường MA 20 tuần => Tín hiệu MUA (Chu kỳ 20 tuần bắt đầu pha tăng).
- Khi đường MA 10 tuần cắt xuống đường MA 20 tuần => Tín hiệu BÁN (Chu kỳ 20 tuần bắt đầu pha giảm).
5. Vấn Đề “Khoảng Trống” (The Gap Problem)
Có một sự thật bạn sẽ nhận ra ngay khi vẽ biểu đồ này: Vì chúng ta dịch chuyển đường MA lùi lại (ví dụ lùi 5 tuần), nên trên biểu đồ hiện tại, đường MA sẽ dừng lại ở 5 tuần trước. Chúng ta có một khoảng trống dữ liệu ở hiện tại!
“Làm sao tôi giao dịch hôm nay khi chỉ báo dừng lại ở tháng trước?”
Đây chính là thách thức mà Hurst giải quyết bằng khái niệm Phóng Ngoại Suy (Extrapolation). Bạn cần học cách “dự đoán” đoạn đuôi còn thiếu của đường MA. Tin vui là đường MA (sau khi đã lọc nhiễu) thường có quán tính rất lớn và đi theo đường cong parabol mượt mà. Bạn có thể dùng thước cong (hoặc mắt thường) để vẽ tiếp đoạn đường còn thiếu đó dựa trên tốc độ thay đổi hiện tại.
Ngoài ra, Hurst còn giới thiệu một công cụ nâng cao gọi là “Inverse Half-Span Average” (Trung bình nghịch đảo bán kỳ) để giúp điền vào khoảng trống này, nhưng nó khá phức tạp về toán học nên chúng ta sẽ tạm coi như một “nghệ thuật” ước lượng ở giai đoạn này.
Kết luận Bài 6
Chương 6 đã thay đổi cách bạn nhìn về các con số:
- Đừng dùng MA để chạy theo giá. Hãy dùng nó để lọc nhiễu.
- Luôn dùng MA có độ dài bằng một nửa (1/2) chu kỳ bạn muốn đánh.
- Phải dịch chuyển (Centered) đường MA về đúng vị trí thời gian của nó để loại bỏ độ trễ.
Bây giờ bạn đã có công cụ để nhìn thấy “Xương sống” của thị trường. Nhưng làm sao để chọn đúng cổ phiếu có cái “Xương sống” đẹp nhất, dao động mạnh nhất để tối đa lợi nhuận? Không phải cổ phiếu nào cũng chạy theo chu kỳ đẹp như sách giáo khoa.
Câu trả lời sẽ nằm ở Bài 7: Cách Lựa Chọn và Theo Dõi Cổ Phiếu (How to Select and Track Trading Issues). Tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình lọc cổ phiếu “kiểu Hurst”.
Hãy mở biểu đồ lên, thử chỉnh thông số Offset của đường MA thành số âm (-), bạn sẽ thấy một chân trời mới! Hẹn gặp lại.